Spread 3 Pontas

Variante de três pernas da estratégia Spread: trabalha três instrumentos como uma única estrutura, executando apenas quando as três pernas podem ser preenchidas no preço combinado-alvo.

Quando usar

• Você está operando uma combinação de três pernas (ex.: butterflies, estruturas em termo, arbitragem de cestas).
• Quer execução tudo-ou-nada na estrutura.
• Precisa de cotação e execução coordenadas em três instrumentos.

Uso no SDK

No SDK existe uma única classe Spread para 2..6 pernas. O StrategyCode no fio é definido automaticamente como spread3p quando você passa exatamente três pernas.

from investflex.models.algos import Spread
from investflex.models.common import ExecutionType, Side, Trigger

sp = Spread(
    name="3p-demo",
    init_time="09:00:00",
    end_time="17:00:00",
    execution_type=ExecutionType.ENTRY,
    trigger=Trigger.SPREAD,
    trigger_value=30,
    legs=[
        dict(symbol="A", side=Side.BUY,  quantity=100,
             alloc_account="ACC", resting="Y", max_clip_size=100),
        dict(symbol="B", side=Side.SELL, quantity=100,
             alloc_account="ACC", resting="N", max_clip_size=100),
        dict(symbol="C", side=Side.BUY,  quantity=100,
             alloc_account="ACC", resting="N", max_clip_size=100),
    ],
)

Veja spread.md para a referência completa de parâmetros, comandos de ciclo de vida e notas de comportamento — tudo se aplica de forma idêntica aqui.