Financiamento

Estratégia de duas pernas que captura o spread de financiamento entre uma posição à vista e o seu equivalente a termo (operações clássicas de termo na B3): ambas as pernas são executadas juntas na taxa de financiamento desejada.

Quando usar

• Você está rolando ou iniciando uma operação de financiamento (vista vs. termo).
• Precisa de execução atômica para travar a taxa implícita de funding.
• Não quer gerenciar as pernas à vista e a termo separadamente.

Início rápido

from investflex import AsyncInvestflexClient
from investflex.models.algos import Financiamento
from investflex.models.common import ExecutionType, Side, Trigger

f = Financiamento(
    name="petr-financ",
    init_time="09:00:00",
    end_time="17:00:00",
    execution_type=ExecutionType.ENTRY,
    trigger=Trigger.FINANCIAMENTO,    # também: Trigger.SPREAD, Trigger.FINANCIAL_DIFF
    trigger_value=30,
    book_depth=1,
    init_suspended="N",
    legs=[
        dict(symbol="PETRG23", side=Side.SELL, quantity=100,
             alloc_account="YOUR_ACCOUNT", resting="N",
             max_clip_size=100, first_timeout=5000),
        dict(symbol="PETR3",   side=Side.BUY,  quantity=1000,
             alloc_account="YOUR_ACCOUNT", resting="Y",
             max_clip_size=1000, first_timeout=5000),
    ],
)

async with AsyncInvestflexClient.from_env() as client:
    handle = await client.algos.create(f)
    print(handle.clord_id, handle.status.name)

Parâmetros

Estratégia

Campo	Tipo	Obrigatório	Editável	Padrão	Observações
name	str	sim	não	—	Rótulo.
init_time	HH:MM:SS	sim	não	—	Início da janela.
end_time	HH:MM:SS	sim	não	—	Fim da janela.
expire_date	YYYYMMDD	não	não	20380101	Validade da ordem-dia.
text	str	não	não	—	Comentário livre.
basket_id	str	não	não	—	Chave opcional de agrupamento.
execution_type	ExecutionType	sim	não	—	ExecutionType.ENTRY, ExecutionType.GAIN_LOSS.
trigger	Trigger	não	não	Trigger.FINANCIAMENTO	Trigger.SPREAD, Trigger.FINANCIAL_DIFF, Trigger.FINANCIAMENTO.
trigger_value	número	sim	sim	—	Valor de entrada ou alvo de ganho.
to_market_trigger_value	número	condicional	sim	—	Alvo de perda quando execution_type=ExecutionType.GAIN_LOSS.
to_market_trigger_value_enabled	"Y" / "N"	não	não	—	Y apenas quando execution_type=ExecutionType.GAIN_LOSS.
compensate_exec	int	não	não	—	Flag opcional de rebalanceamento.
book_depth	int	não	sim	—	Profundidade (1..N) usada para avaliar o gatilho.
init_suspended	"Y" / "N"	não	não	—	Inicia o algo pausado.
ignore_offers_lt	int	não	sim	—	Ignora ofertas contrárias menores que este tamanho.
simulate_sniper_on_resting	"Y" / "N"	não	não	—	Simula varredura sniper na perna passiva.

Pernas

Exatamente duas pernas.

Campo	Tipo	Obrigatório	Editável	Observações
symbol	str	sim	não	Código do instrumento (uma à vista + uma a termo).
side	Side.BUY / Side.SELL	sim	não
quantity	int	sim	sim	Quantidade total (> 0).
alloc_account	str	sim	não	Conta da corretora.
security_exchange	str	não	não	Padrão XBSP.
resting	"Y" / "N"	não	sim	Y passiva, N agressora.
max_clip_size	int	não	sim	Maior pedaço visível por ordem filha.
first_timeout	int	não	não	Milissegundos até a primeira reavaliação.

Editando um Financiamento em execução

await client.algos.edit(
    handle.clord_id,
    TriggerValue=29,
    ToMarketTriggerValue=0,
    BookDepth=2,
    IgnoreOffersLT=100,
)

Comandos de ciclo de vida

await client.algos.commands.cancel(handle.clord_id)
await client.algos.commands.suspend(handle.clord_id)
await client.algos.commands.resume(handle.clord_id)

Notas de comportamento

• trigger=Trigger.FINANCIAMENTO é a configuração mais comum em termo B3: o valor do gatilho é a diferença financeira absoluta entre as pernas à vista e a termo.
• Em geral a perna à vista fica passiva enquanto a perna a termo agride (ou vice-versa) — defina resting="Y" na perna que quer expor.
• Use init_suspended="Y" para carregar o algo sem começar; depois chame resume quando estiver pronto.