Long & Short

Combina uma perna comprada com uma perna vendida em uma única estrutura gerenciada: o algo executa as duas pernas juntas, de modo que a posição resultante tenha a exposição de par desejada.

Quando usar

• Você está operando um par long/short, em que a tese é o spread entre dois ativos.
• Quer exposição direcional neutra ou quase-neutra.
• Precisa de execuções sincronizadas para evitar ficar "perneado".

Início rápido

from investflex import AsyncInvestflexClient
from investflex.models.algos import LongShort
from investflex.models.common import ExecutionType, Side, Trigger

ls = LongShort(
    name="petr4-petr3",
    init_time="09:00:00",
    end_time="17:00:00",
    trigger=Trigger.BUY_SELL_RATIO,
    execution_type=ExecutionType.ENTRY,
    trigger_value=1.08,
    book_depth=1,
    legs=[
        dict(symbol="PETR4", side=Side.BUY,  quantity=100_000,
             alloc_account="YOUR_ACCOUNT", resting="Y", max_clip_size=100),
        dict(symbol="PETR3", side=Side.SELL, quantity=100_000,
             alloc_account="YOUR_ACCOUNT", resting="Y", max_clip_size=100),
    ],
)

async with AsyncInvestflexClient.from_env() as client:
    handle = await client.algos.create(ls)
    print(handle.clord_id, handle.status.name)

Parâmetros

Estratégia

Campo	Tipo	Obrigatório	Editável	Padrão	Observações
name	str	sim	não	—	Rótulo.
init_time	HH:MM:SS	sim	não	—	Início da janela.
end_time	HH:MM:SS	sim	não	—	Fim da janela.
expire_date	YYYYMMDD	não	não	20380101	Validade da ordem-dia.
text	str	não	não	—	Comentário livre.
basket_id	str	não	não	—	Chave opcional de agrupamento.
trigger	Trigger	sim	não	—	Trigger.BUY_SELL_RATIO, Trigger.SELL_BUY_RATIO, Trigger.BUY_SELL_SPREAD_DIFF, Trigger.SELL_BUY_SPREAD_DIFF, Trigger.FINANCIAL_DIFF.
execution_type	ExecutionType	sim	não	—	ExecutionType.ENTRY, ExecutionType.GAIN_LOSS.
trigger_value	número	sim	sim	—	Valor de entrada (execution_type=ExecutionType.ENTRY) ou alvo de ganho (execution_type=ExecutionType.GAIN_LOSS).
to_market_trigger_value	número	condicional	sim	—	Alvo de perda; obrigatório quando execution_type=ExecutionType.GAIN_LOSS.
book_depth	int	não	sim	—	Nível de profundidade (1..N) usado para avaliar o gatilho.
ignore_offers_lt	int	não	sim	—	Ignora ofertas contrárias menores que este tamanho.
service_group	str	não	não	—	Interno — roteamento do controlador.

Pernas

Exatamente duas pernas. Cada perna é um dict (ou LongShortLeg).

Campo	Tipo	Obrigatório	Editável	Observações
symbol	str	sim	não	Código do instrumento.
side	Side.BUY / Side.SELL	sim	não	Uma BUY + uma SELL.
quantity	int	sim	sim	Quantidade total (> 0).
alloc_account	str	sim	não	Conta da corretora.
security_exchange	str	não	não	Padrão XBSP.
resting	"Y" / "N"	não	sim	Y posta passivo nesta perna; N faz dela a perna agressora.
max_clip_size	int	não	sim	Maior pedaço visível por ordem filha.
first_timeout	int	não	não	Milissegundos até a primeira reavaliação.

Editando um Long & Short em execução

await client.algos.edit(
    handle.clord_id,
    TriggerValue=1.10,
    ToMarketTriggerValue=0.55,
    BookDepth=2,
    IgnoreOffersLT=100,
)

Comandos de ciclo de vida

await client.algos.commands.cancel(handle.clord_id)
await client.algos.commands.suspend(handle.clord_id)
await client.algos.commands.resume(handle.clord_id)

Notas de comportamento

• Uma perna fica passiva, a outra agride. A agressora só dispara quando a condição do gatilho é atendida e a perna passiva já executou o suficiente para manter a estrutura balanceada.
• book_depth permite avaliar o gatilho contra liquidez mais profunda, não apenas o toque.
• Use execution_type=ExecutionType.GAIN_LOSS apenas quando existir uma posição Long & Short aberta — trigger_value passa a ser o alvo de ganho e to_market_trigger_value o alvo de perda.