Arbitragem Inteiro/Fracionário

Captura o spread entre o lote-padrão (inteiro) e o fracionário do mesmo ativo, operando ambos os lados ao mesmo tempo quando a diferença de preço for lucrativa.

Quando usar

• Você quer aproveitar o basis entre inteiro e fracionário em ações brasileiras.
• Pode manter estoque nos dois tamanhos de lote.
• Precisa que a plataforma dispare as duas pernas em sincronia para evitar risco de perna.

Status no SDK. Roadmap; o SDK ainda não traz um modelo tipado ArbIntFrac. O envelope abaixo é o canônico SniperArbStrategy aceito pelo engine.

Parâmetros

Strategy (comuns — ver 01-common-fields.md)

Campo wire	Tipo	Obrigatório	Notas
Name	str	sim	Nome de exibição.
InitTime / EndTime	HH:MM:SS	sim	Janela.
ExpireDate	YYYYMMDD	não	Padrão 20380101.
BasketID	str	não	Chave de cesta opcional.

CustomParameters

Campo wire	Tipo	Obrigatório	Editável	Notas
Variation	double	sim	sim	Basis mínimo lucrativo (diferença de preço) para disparar.
QuantityLimit	double	sim	sim	Quantidade total máxima ao longo da vida do algo.
BypassFirewall	Y / N	não	não	Padrão N.
InitSuspended	Y / N	não	não	Padrão N.

SniperType

Campo wire	Notas
SniperType	1 passivo, 2 ativo, 3 ambos. Ver 02-enums.md.

Pernas (duas)

Par de pernas: o ativo inteiro (ex. PETR4) e o fracionário (ex. PETR4F). Cada uma com LegSymbol, LegSide, LegQuantity, ILegAllocAccount, LegSecurityExchange, LegOrdType, LegMaxClipSize — ver 01-common-fields.md.

Edição

Editáveis: Variation, QuantityLimit, SniperType.

Comandos de lifecycle

cancel, suspend, resume. Ver 04-edit-and-commands.md.

Notas de comportamento

• O algo só dispara quando as duas pernas podem ser executadas a preços que rendam pelo menos Variation; caso contrário fica parado.
• QuantityLimit limita a posição acumulada considerando os dois lados, não por perna.
• Use SniperType=1 (passivo) para esperar alguém cruzar suas ordens em descanso; 2 (ativo) para tomar quando o basis aparecer.