Compra/Venda de Volatilidade

Uma estrutura de duas pernas para operar volatilidade implícita: combina uma posição em opção com um hedge, de modo que a exposição combinada seja em volatilidade, e não em direção.

Quando usar

• Você tem visão sobre volatilidade (cara ou barata), e não sobre direção.
• Quer que a plataforma mantenha a razão de hedge enquanto você monta ou desmonta a posição.
• Precisa de execuções coordenadas para não ficar "perneado".

Status no SDK. Roadmap; o SDK ainda não traz um modelo tipado CvVol. O envelope abaixo é o canônico SpreadNRestingVolStrategy aceito pelo engine — é da mesma família do skew.pt.md.

Parâmetros

Strategy (comuns — ver 01-common-fields.md)

Campo wire	Tipo	Obrigatório	Notas
Name	str	sim	Nome de exibição.
InitTime / EndTime	HH:MM:SS	sim	Janela.
ExpireDate	YYYYMMDD	não	Padrão 20380101.
BasketID	str	não	Chave de cesta opcional.

CustomParameters

Campo wire	Tipo	Obrigatório	Editável	Notas
Trigger	int	sim	sim	Cálculo do trigger; para cvvol use VOLATILITY_PCT (6) ou VOL_DELTA_TYPE_* (18, 19). Ver 02-enums.md.
TriggerValue	double	sim	sim	Limiar do trigger (em pontos / % de volatilidade).
BookDepth	int	sim	sim	Níveis de book varridos (1–5). Ver 02-enums.md.
ExecutionLimit	int	sim	sim	1 market, 3 tolerância por perna. Ver 02-enums.md.
ExecutionLimitValue	double	não	sim	Valor de tolerância quando ExecutionLimit=3.
DeltaType	int	sim	sim	1 fixo, 2 automático. Ver 02-enums.md.
DeltaFixedValue	double	não	sim	Obrigatório quando DeltaType=1.
InterestRate	double	sim	sim	Taxa livre de risco usada no cálculo da IV.
DaysToExpiration	int	sim	sim	Dias corridos até o vencimento da opção.
BandPriceRef	str	não	sim	Referência da banda de hedge (Last, Mid, ...).
BandPriceSymbol	str	não	sim	Símbolo que dirige a banda.
BandPriceExchange	str	não	sim	Bolsa do BandPriceSymbol.
BandPriceHigh / BandPriceLow	double	não	sim	Teto / piso da banda.
IgnoreOffersLT	int	não	sim	Ignora ofertas menores que este tamanho.
ExecStrategy	int	não	sim	1 agressivo, 2 em descanso, 5 MIT. Ver 02-enums.md.
SimulateSniperOnResting	Y / N	não	não	Simula comportamento sniper em ordens em descanso.
BypassFirewall	Y / N	não	não	Padrão N.
InitSuspended	Y / N	não	não	Padrão N.

Pernas (duas)

Perna de opção + perna de hedge (ativo subjacente ou futuro). Cada uma com LegSymbol, LegSide, LegQuantity, ILegAllocAccount, LegSecurityExchange, LegOrdType, LegMaxClipSize, LegOrdTypeValue (para tolerância/MIT). Ver 01-common-fields.md.

Edição

Editáveis: todos os CustomParameters listados acima exceto SimulateSniperOnResting, BypassFirewall e InitSuspended.

Comandos de lifecycle

cancel, suspend, resume. Ver 04-edit-and-commands.md.

Notas de comportamento

• O engine computa a IV a cada tick usando InterestRate e DaysToExpiration; valide esses valores contra o seu próprio precificador para evitar surpresas perto do vencimento.
• DeltaType=2 (automático) refaz o hedge à medida que o ativo se move; DeltaType=1 mantém a razão DeltaFixedValue fixa durante toda a execução.
• Ver skew.pt.md para a variante de skew.